राजकीय संग्रहालय अलवर के इतिहास की झलक प्रदान करता है। यह सिटी पैलेस के अंदर स्थित है। इस संग्रहालय में ताड़ के पत्तों पर चित्रों और लेखन का एक दुर्लभ संग्रह प्रदर्शित किया गया है। पर्यटक यहाँ प्राचीन शाही हथियारों, फारसी और संस्कृत पांडुलिपियों, संगीत वाद्ययंत्र, बीदर काम, भरवां पशु, लघु चित्रों, मिट्टी के बर्तनों और पीतल का काम भी देख सकते हैं। हाथी दांत का काम और रंग रोगन की गई मूर्तियां संग्रहालय के मुख्य आकर्षण हैं।