दादाजी दरबार, खंडवा के दक्षिणि पश्चिमी दिशा में स्थित है। इसे बहुत पवित्र और प्रार्थना का स्थान माना जाता है। यह महान संत स्वामी केशवानांदजी महाराज और स्वामी हरीहरानांदजी महाराज की पावन समाधि-स्तंभ है। जिन्हें क्रमानुसार “बडे दादाजी” और “छोटे दादाजी” कहकर संबोधित किया जाता है।
वर्ष 1930 में, यह समाधि-स्तंभ पूजनीय अवधूत संत की स्मृति में रखा गया। बडे दादाजी एक जगह से दूसरी जगह जाते और धुनी कही जाने वाली पवित्र अग्नि के सामने बैठकर बातें करते। अतः उन्हें दादाजी धुनीवाले के नाम से भी पुकारा जाता है और इस पवित्र स्थान को दादाजी धुनीवाले का दरबार कहा जाता है।
गुरु पर्णिमा जैसे शुभ दिन पर दादाजी दरबार में वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले को मनाने देश भर के कई शहरों से हजारों भक्त आते हैं। दादाजी दरबार, रेलवे स्टेशन और मुख्य बस स्टैंड से केवल 3 कि.मी दूर है, अतः यहाँ तक पहुंचना काफी आसान है।