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राय का बाग पैलेस, राय का बाग रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। यह जसवंत सिंह प्रथम की रानी हदीजी द्वारा 1663 ई0 में बनवाया गया था। यह अष्टकोणीय बंगला राजा जसवंत सिंह प्रथम के पसंदीदा महलों में से एक था। महल की सार्वजनिक भूमि को 1883 ई0 में स्वामी दयानंद सरस्वती की यात्रा के दौरान हुये आयोजन की मेजबानी के लिए प्रयोग किया गया था। एक धारणा के अनुसार, राजा केवल इस महल में इन संत को सुनते थे। वर्तमान में, इस महल में जोधपुर का आयकर कार्यालय है।
